问题

假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

A.卖出50%资产给合A,持有现金

B.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

参考答案
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